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大神分享:如何将外汇技术分析成有用的交易策略?

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倾听夏Mo 未绑定微信 发表于 2019-9-24 14:34:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
“技术分析有用吗?”“外汇交易真的只需要在图表上画几根线就行了吗?”“技术分析真的能帮我盈利吗?”相信很多交易者都会思考这些问题。
有人觉得技术分析很有用,因为价格图表上有你想知道的所有信息。也有人觉得不对,技术分析还需要与基本面和时事新闻相结合。那么,到底哪种想法是对的呢?来自新加坡的知名独立外汇交易员Rayner Teo分享了对这些问题的看法。

技术分析是什么?
技术分析是指分析过去的价格(或交易量)来做出交易决策,比如蜡烛图、技术指标、趋势等

技术分析有用吗?
在回答这个问题之前,需要先思考,如何判断技术分析是否有用?
下面有两种测试方法
1)对根据技术分析得出的交易策略进行回溯测试
2)根据标准普尔500指数的买入持有方法对交易结果进行基准测试
如果该交易策略可以实现买入持有,那么我们可以得出结论,技术分析是有用的。为什么会这样说呢?因为标准普尔500指数的买入和持有方法的年回报率约为10%,最大跌幅为56%。

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如何根据技术分析形成有用的交易策略呢?
1)研究技术性文章,总结金融市场的规律
通过在提供相关信息的网站上阅读干货(如免费的技术分析资源分享网站http://www.ssrn.com),学习那些经过验证的有效交易策略。当然,最重要的是要学习这些交易策略的原理及其背后的交易知识。
另外,不要专注于某些确切的参数,比如最佳移动平均线、指标等。
2)总结交易策略
大多数技术分析文章都会总结出一套交易策略,并且还会通过回溯测试来进行验证。如果测试结果证明这套交易策略是可以盈利的,则表示你可以完全借鉴它。
3)制定交易策略
如果你还想根据自己的情况,制定更合适的交易策略,还需要考虑其他几个方面,比如时间框架、入场标准、离场标准、风险管理和交易市场等。
  不过,如果在交易策略中添加了太多其他因素,可能会事与愿违,达不到预期的盈利目标。一般来说,你使用的规则越少,你的策略就越有效。
4)验证交易策略
别人的测试只能作为一个参考,所有的交易策略在使用前都需要你亲自进行验证,因为最终承担风险的人是你。
有两种方法可以验证交易策略,一是自己进行回溯测试,二是投入到真实市场中进行测试。
下面我们来做一个回溯测试。

入场规则:触及40周高点时做多
离场规则:10%的追踪止损
过滤条件:选择过去40周内价格涨幅最大的前20支股票
其他参数
1)交易成本:每笔交易10美元
2)测试范围:3000支罗素股票
3)执行时间:星期一开仓
4)最高开仓量:20
5)测试期:1990年至2017年
6)仓位规模:5%
下面是具体的交易设置

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测试结果:
1)交易次数:4630
2)盈利率:45.83%
3)盈利比:1.5
4)年回报率:23.47%
5)最大亏损:53.02%
这是1990年到2017年的交易表现

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如图可知,此交易策略具有较高的年度回报率和较低的亏损(与买入和持有方法相比)。总体来说,这是一个有效的交易策略

只要学会技术分析就一定能盈利吗?
  可能有些人会表示赞同,的确,技术分析能让你掌握市场规律,占据市场优势,但仅仅只有这个还不够。
  来假设一下,假如有约翰和莎莉两个交易者。约翰是一个相对激进的交易者,他在每笔交易风险为25%。而莎莉则是一个保守的交易者,她每笔交易的风险为1%。
假设他们都采用同一种交易策略,50%的盈利机会,以及1:2的风险回报比。如果他们下了8个订单,那么最终结果就会是亏-亏-亏-亏-盈-盈-盈-盈。
其中约翰-25%-25%-25%-25%=爆仓,而莎莉是-1%-1%-1%-1%+ 2%+ 2%+ 2%+ 2%=  4%的盈利。
因此,如果你没有适当的风险管理,即使你在市场上占有优势,你仍然会成为一个失败的交易者。

结论
技术分析能帮助你占据市场优势,但仅仅依靠技术分析并不等于100%的盈利,你还需要一个有效的交易策略、合适的风险管理以及足够的交易知识
更外汇策略和外汇新闻:酷外汇网




来源网址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/75687629
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精彩评论3

生若夏花 未绑定微信 发表于 2019-9-25 10:09:00 | 显示全部楼层
巴菲特为什么不炒外汇?
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瘦小离家胖了回 未绑定微信 发表于 2019-9-26 11:57:27 | 显示全部楼层
有个问题,有些外资来投资,中途如果撤资走了,多印出来的人民币怎么办?
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彭裎雲 未绑定微信 发表于 2019-9-26 12:18:15 | 显示全部楼层
生若夏花 发表于 2019-9-26 12:17
巴菲特为什么不炒外汇?

你怎么知道巴菲特没有炒外汇
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